Simulando várias distribuições normais passando a média e a variância do portfólio constituído pelos backtests das estratégias, obtemos os seguintes resultados que podemos observar nas imagens.

Até o momento, o resultado do portfólio está dentro da média das 1000 simulações de 50 dias cada o resultado médio foi de 1788 e o drawdown médio de 1402. O que traz a conclusão de que o portfólio utilizado em operações ao vivo (live trading) teve um resultado perto da média esperada, o resultado em relação de risco retorno foi muito superior até o momento em comparação com as simulações.